Keylogger é um spyware instalado no seu computador.
Ele registra tudo o que é digitado no teclado e transmite esses dados pela internet. Este tipo de programa é utilizado para roubar dados de login e senhas.
Os keyloggers costumam ficar escondidos em softwares ou arquivos. Portanto, não instale softwares de origem desconhecida, principalmente se vierem de alguém que entrar em contato com você no jogo.
Fique atento ao utilizar um computador que pode ser acessado por outros usuários (computador de uma empresa, escola ou local público, como lan houses) e quando uma pessoa desconhecida lhe enviar um software ou arquivo: não faça o download se não tiver 100% de certeza de que não há risco.